يومين الأسهم خيارات في رأس سباقات سكولز الأسود التوقعات

خيارات الأسهم اثنين في السباقات بلاك سكولز التنبؤات. غليب أوشانين و غريغوري Schehr. Abstract افترض واحد يشتري اثنين من الأسهم متشابهة جدا وغريبة عن كم، بعد بعض الوقت T، واحد منهم سوف يسهم في الأصول الإجمالية، ويتوقع، من بطبيعة الحال، أنه ينبغي أن يكون حوالي 1 2 من مجموع هنا نحن فحص هذا السؤال في إطار الكلاسيكية بس و سكولز بس نموذج، مع التركيز على تطور وظيفة كثافة الاحتمال P ث متغير عشوائي w أت أت أت حيث أت و أت هي قيم اثنين إما الأوروبية أو الآسيوية على غرار الخيارات التي تنتجها اثنين من المعادلات العشوائية بس متطابقة تماما ونحن نبين أنه في عالم نموذج بس سلوك P w يختلف بشكل مثير للدهشة من التوقعات المستندة إلى الحس السليم بالنسبة للالأوروبي - فإن نمط النمط P يمر دائما بمرحلة انتقالية، عندما تقترب T من قيمة عتبة معينة، من نموذج غير نمطي إلى شكل ثنائي النسق وتكون قيمه الأكثر احتمالا قريبة من 0 و 1، ومن اللافت للنظر أن w 1 2 هي أقل قيمة محتملة e هذا يدل على أن التماثل بين خيارين يكسر عفوية واحد فقط واحد منهم يسيطر على المجموع بالنسبة للخيارات ذات النمط الآسيوي تعتمد على مسار نلاحظ نفس السلوك الشاذ، ولكن فقط لمجموعة معينة من المعلمات خارج هذا النطاق، P ث هو دائما وظيفة على شكل جرس مع الحد الأقصى في ث 1 2. الأعمال ذات الصلة هذا البند قد تكون متاحة في مكان آخر في إكونبابيرس البحث عن العناصر بنفس العنوان. مرجع المراجع بيبتيكس ريس إندنوت، بروسيت، ريفمان هتمل Text. More بابيرس إن بابيرس فروم بيانات السلسلة التي يحتفظ بها أركسيف الإداريين. هذا الموقع هو جزء من ريبيك وجميع البيانات المعروضة هنا هي جزء من مجموعة البيانات ريبيك. فقد العمل الخاص بك مفقودة من ريبيك هنا هو كيفية المساهمة. سؤال أو مشاكل تحقق إكونبابيرس التعليمات أو إرسال بريد إلى خيارات الأسهم في السباقات السوداء - توقعات سكولز. عندما يطلب تصحيح، يرجى ذكر هذا البند التعامل مع ريبيك تاف كوانتف v 12 y 2012 i 9 p 1325-1333 انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في REIPc. For الأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيها، عنوان، مجردة، ببليوغرافية أو تحميل المعلومات، اتصل مايكل McNulty. If كنت قد تأليف هذا البند ولم يتم تسجيلها بعد مع ريبيك، ونحن نشجعكم على القيام بذلك هنا هذا يسمح لربط ملف التعريف الخاص بك لهذا البند كما يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند التي نحن غير متأكدين about. If مراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا كانت المراجع الكاملة قائمة عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لا يرتبط بها، يمكنك أن تساعد مع هذا النموذج. إذا كنت تعرف من العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل ريفيرينغ إيتم إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة تبويب الاقتباسات في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق أسبوعين لتصفية أريبي ريبيك services. More سيرفيسز. فولو سيريز، جورنالز، أوثرز more. New بابيرس بي إمايل. الاشتراك في الإضافات الجديدة ل RePEc. Author التسجيل. ملامح العامة للباحثين الاقتصاد. تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد المجالات ذات الصلة. من كان طالبا الذين، وذلك باستخدام RePEc. RePEc Biblio. Curated المقالات الورقية على مختلف موضوعات الاقتصاد. تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و IDEAS. Blog مجمع للبحوث الاقتصاد. سحابات الانتحال في الاقتصاد. جوب السوق Papers. RePEc ورقة عمل ورقة مخصصة ل فانتاسي League. Pretend كنت على رأس قسم الاقتصاد. خدمات من ستل Fed. Data، والبحوث، وتطبيقات أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي. الخيارات الثنائية الأسهم في السباقات توقعات بلاك سكولز. عرض الملخص الملخص إخفاء الملخص تتناول الورقة الوظائف الوظيفية الأسيوية للحركة البنيانية الخطية التي تنشأ في سياقات مختلفة مثل نماذج التمويل المتواصل الوقت والنماذج المختلة أحادية البعد ندرس بعض خصائص هذه الوظائف الأسية فيما يتعلق بمشكلة الجسيمات المقترنة إلى حمام الحرارة في إمكانية وينر وترد تعبيرات صريحة لتوزيع الطاقة الحرة. النص الكامل المادة فبراير 1996.Alain كومتيت سسيل مونثوس مارك يور. شو أبستراكت هايد أبستراكت الملخص نحن ندرس كلا من التحليلات العددية والتحليلية لتدفق الحالة الثابتة للجزيئات في نظام سينائي من نوع واحد مختل من نوع واحد بدون تحيز عالمي. نبين أن التدفق المستمر يتناسب مع N-1 2 حيث N هو طول السلسلة، أي أن لديها تباطؤ أبطأ بكثير على N من تدفق فيكيان. النص الكامل المادة يونيو 1992.SF بورلاتسكي غس أوشانين أف موغوتوف M موريو.